Посеред пустелі він залишає машину і наполягає на тому, щоб іти пішки піщаними дюнами. Потім він втрачає паспорт і вважає, що новий йому не потрібний. Він дорожить тільки однією річчю: старою фотографією жінки з двома дітьми і поштовою листівкою.
Під час своєї подорожі в нікуди Шарль знаходить нових друзів: Шакуні – нащадок шаманів; Улжан – казахська дівчина, яка, глибоко відчуваючи його внутрішні страждання, намагається втішити і полюбити його; кінь, який везе його далеко в гори у пошуках смерті або порятунку.
Цей фільм не тільки зворушлива мелодрама, це також сатира на сучасний Казахстан, де комунізм стрімко перетворився на капіталізм. За словами Улжан, «зоопарк став джунглями». Історично значущі місця, де розгортаються дії, такі як колишні сталінські концтабори, колгоспи, полігони для ядерних випробувань і висихаюче Аральське море, роблять «Улжан» фільмом, який наводить на роздуми, а також створюють могутній фон для важкого стану Шарля.
Глядач повинен сам вирішити, що шукає цей втомлений мандрівник, який настраждався, тоді як Улжан, наділена чистим серцем і безтурботною красою, співчутливо йде за ним.